Качественное выполнение

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6
1. Теоретические основы банковского риск-менеджмента 9
1.1Сущность банковских рисков и их классификация 9
1.2Процентный риск банковского портфеля и его виды 14
1.3 Методы оценки процентного риска 18
1.4 Управление процентным риском в кредитном учреждении 26
2. Анализ процентного риска ОАО «Белгазпромбанк» 26
2.1 Характеристика финансового положения ОАО «Белгазпромбанк» 31
2.2 Политика банка по оценке, управлению и контролю процентного риска банковского портфеля 36
2.3 Анализ процентного риска банковского портфеля ОАО «Белгазпромбанк» 40
3. Проблемы и пути снижения процентных рисков в банковском учреждении в современных условиях 51
3.1 Проблемы оценки и управления процентным риском коммерческого банка 51
3.2 Пути совершенствования риск-менеджмента в области процентного риска банковского портфеля 55
Заключение 67
Список использованных источников 70
Приложение А 74
Классификация банковских рисков 74
Приложение Б 75
Выполнение нормативов безопасного функционирования 75
Приложение В ………… 77
Исходные данные о структуре банковского портфеля………… 77
Приложение Г ……………….. 83
Ожидаемый сценарий изменения процентных ставок…….. 83
Приложение Д ……………. 84
Стрессовый сценарий изменения процентных ставок…………… 84
Приложение Е ……………….. 85
Расчёт вероятности осуществления риска опционности (ожидаемый сценарий)……………………… 85
Приложение Ж …………………………. 88
Расчёт вероятности осуществления риска опционности (стрессовый сценарий)……………………….. 88
Приложение З …………………………. 91
Ежемесячная динамика договорных процентных ставок (ожидаемый сценарий)………………………… 91
Приложение И ………………………………. 92
Расчёт чистого процентного дохода (ожидаемый сценарий) 92
Приложение К ……………… 96
Расчёт чистого процентного дохода (стрессовый сценарий)………… 96
Приложение Л………………. 100
Расчёт чистого процентного дохода и дисконтированного чистого процентного дохода (безрисковый сценарий)….. 100
Приложение М…………. 104
Анализ подверженности процентному риску в разрезе финансовых инструментов.. 104