Качественное выполнение

Вопросы к зачету
«Эконометрика и экономико-математические методы и модели»
1. Методические и методологические основы экономико-математического моделирования.
2. Основные определения и классификация экономико-математических моделей.
3. Этапы построения прикладных экономико-математических моделей.
4. Определение эконометрики и ее связь с экономической теорией и статистикой.
5. Типы данных, используемые в эконометрических моделях.
6. Типы эконометрических моделей.
7. Этапы построения эконометрических моделей.
8. Понятие функциональной и корреляционной связи.
9. Парная линейная регрессия. Оценка параметров модели с помощью метода наименьших квадратов (МНК).
10. Матричная запись оценок параметров парной линейной регрессии.
11. Линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, коэффициент детерминации.
12. Оценка значимости параметров парной линейной регрессии (t-критерий Стьюдента).
13. Оценка значимости уравнения регрессии в целом (F-критерий Фишера).
14. Нелинейные модели и их линеаризация.
15. Точечный и интервальный прогноз.
16. Понятие множественной линейной регрессии (МЛР) и ее спецификация.
17. Классическая модель множественной линейной регрессии. Оценка ее параметров. МНК.
18. Свойства оценок параметров ММЛР – состоятельность, несмещенность, эффективность.
19. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова).
20. Матричная запись оценок параметров множественной линейной регрессии.
21. Множественный коэффициент корреляции и детерминации.
22. Оценка значимости параметров множественной линейной регрессии (t-критерий Стьюдента).
23. Оценка значимости уравнения регрессии в целом (F-критерий Фишера).
24. Проблема гетероскедастичности. Критерии обнаружения гетероскедастичности (критерий Гол-дфелда-Квандта).
25. Автокорреляция остатков регрессионной модели. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона.
26. Анализ ММЛР при наличии гетероскедастичности и автокорреляции.
27. Мультиколлинеарность независимых переменных, ее причины и признаки. Методы устранения мультиколлинеарности.
28. Необходимость использования качественных (фиктивных) переменных в регрессионных моделях.
29. Регрессионные модели с количественными и качественными переменными.
30. Тест Чоу для проверки однородности выборочной совокупности.
31. Динамические модели в эконометрическом анализе.
32. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.
33. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной.
34. Современное состояние и перспективы развития эконометрики.
35. Общая характеристика производственного процесса как объекта моделирования.
36. Производственная функция типа Кобба-Дугласа (ПФКД).
37. Основные характеристики производственной функции.
38. Определение модели МОБ и ее информационная база
39. Балансовая модель отчетного МОБ. Базовые прогнозные модели МОБ.
40. Матричная форма экономико-математической модели межотраслевого баланса (модель В. Леонтьева). Типы задач, решаемые с помощью модели Леонтьева.
41. Коэффициенты прямых и полных затрат. Свойства коэффициентов прямых и полных затрат.
42. Использование статической модели МОБ в прогнозировании цен.
43. Математическое обеспечение модели МОБ и ее реализация в системе Excel.
44. Понятие оптимизационной модели. Этапы построения.
45. Типовые задачи, решаемые с использованием оптимизационных моделей.
46. Понятие о системе массового обслуживания (СМО). Основные элементы СМО. Графическая модель СМО.
47. Классификация моделей СМО.
48. СМО с отказами (потерями). Особенности функционирования.
49. Основные характеристики СМО с отказами.
50. СМО с ожиданием. Особенности функционирования.
51. Основные характеристики СМО с ожиданием.
52. СМО с ограничением на длину очереди. Особенности функционирования.
53. Основные характеристики СМО с ограничением на длину очереди.
54. Основные понятия и определения статистических игр.
55. Характеристика условий неопределенности. Критерии принятия решений в условиях неопреде-ленности.
56. Характеристика условий риска. Критерии принятия решений в условиях риска.