Качественное выполнение

Раздел 1. Математическое программирование
Раздел 2. Оптимизация
Раздел 3. Элементы теории игр и вариационное исчисление
Раздел 1. Математическое программирование
Тема 1.Введение
Тема 2. Модели линейного программирования
Тема 3. Анализ устойчивости оптимального решения
Тема 4. Использование целочисленных переменных в задачах линейного программирования
Тема 5. Транспортные модели и задача о назначениях
Раздел 2. Оптимизация
Тема 6. Оптимизация в условиях неопределенности
Тема 7. Основные понятия многокритериальной оптимизации
Тема 8. Оптимизация динамических систем
Раздел 3. Элементы теории игр и вариационное исчисление
Тема 9. Теория игр и принятия решений
Тема 10. Элементы вариационного исчисления
Раздел 1. Математическое программирование
Тема 1.Введение
Тема 2. Модели линейного программирования
Тема 3. Анализ устойчивости оптимального решения
Тема 4. Использование целочисленных переменных в задачах линейного программирования
Тема 5. Транспортные модели и задача о назначениях
Раздел 2. Оптимизация
Тема 6. Оптимизация в условиях неопределенности
Тема 7. Основные понятия многокритериальной оптимизации
Тема 8. Оптимизация динамических систем
Раздел 3. Элементы теории игр и вариационное исчисление
Тема 9. Теория игр и принятия решений
Тема 10. Элементы вариационного исчисления
Раздел 1. Математическое программирование
Тема 1.Введение
Тема 2. Модели линейного программирования
Тема 3. Анализ устойчивости оптимального решения
Тема 4. Использование целочисленных переменных в задачах линейного программирования
Тема 5. Транспортные модели и задача о назначениях
Раздел 2. Оптимизация
Тема 6. Оптимизация в условиях неопределенности
Тема 7. Основные понятия многокритериальной оптимизации
Тема 8. Оптимизация динамических систем
Раздел 3. Элементы теории игр и вариационное исчисление
Тема 9. Теория игр и принятия решений
Тема 10. Элементы вариационного исчисления
Раздел 1. Математическое программирование
Тема 1.Введение
Курс “Методы оптимальных решений” в программе подготовки бакалавров. Количественные модели и методы в бизнесе и управлении. Роль экономиста в эффективном использовании моделей математического программирования. Миссия курса “Методы оптимальных решений”. Место курса в программе обучения. Методика изложения материала курса. Компьютерная поддержка решения прикладных задач.
Тема 2. Модели линейного программирования
Оптимизационные задачи в условиях ограничений. Элементы модели линейного программирования: параметры задачи, переменные решения, целевая функция и ограничения. Геометрический метод решения. Симплекс – метод решения задач ЛП. Компьютерная реализация решения задач ЛП в MS-Excel. Функция Сервис – Поиск Решения.
Тема 3. Анализ устойчивости оптимального решения
Проблема устойчивости оптимального решения. Устойчивость по коэффициентам целевой функции. Устойчивость по правым частям ограничений. “Отчет по устойчивости” табличного процессора MS-Excel, интервалы устойчивости. Двойственная задача. Анализ теневых цен.
Тема 4. Использование целочисленных переменных в задачах линейного программирования
Актуальность проблемы. Вычислительные алгоритмы. Метод потенциалов. Получение целочисленных решений в MS-Excel.
Тема 5. Транспортные модели и задача о назначениях
Транспортные модели: переменные решения, целевая функция и ограничения. Опорный план. Метод “северо – западного угла”. Циклы. Метод потенциалов. Общая формулировка транспортной задачи. Решение транспортной задачи с помощью MS-Excel. Осложнения транспортной задачи. Несбалансированность – дефицит предложения. Несбалансированность – излишек предложения. Запрещенный к перевозке маршрут. Задача о назначениях. Расстановка рабочих по операциям. Формализация задачи в MS-Excel.
Раздел 2. Оптимизация
Тема 6. Оптимизация в условиях неопределенности.
Проблема выбора оптимального решений в условиях неопределенности. Критерии выбора решений в условиях неопределенности (принцип гарантированного результата, критерий Гурвица, критерий Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа). Применение принципа гарантированного результата в задачах экономического планирования. Множество допустимых гарантирующих программ. Наилучшая гарантирующая программа.
Принятие решение при случайных параметрах. Вероятностная информация о параметрах. Принятие решений на основе математического ожидания. Случайность и риск. Учет склонности к риску.
Тема 7. Основные понятия многокритериальной оптимизации
Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Примеры. Множество достижимых критериальных векторов. Оптимальность по Парето. Эффективные решения и граничное множество. Теорема Куна-Таккера в выпуклых задачах многокритериальной оптимизации. Понятие индивида, принимающего решение. Основные типы методов решения задач многокритериальной оптимизации. Методы аппроксимации границы по Парето.
Тема 8. Оптимизация динамических систем
Динамические задачи оптимизации. Примеры. Многошаговые и непрерывные модели. Управление и переменная состояния в динамических моделях. Задание критерия в динамических задачах оптимизации. Принципы построения динамического управления: построение программной траектории и использование обратной связи. Задача построения программной траектории как задача математического программирования (в конечномерном или бесконечномерном пространстве). Динамическое программирование в многошаговых задачах оптимизации. Принцип оптимальности. Функция Беллмана. Уравнение Беллмана в многошаговых задачах оптимизации. Решение задач динамического программирования.
Раздел 3. Элементы теории игр и вариационное исчисление
Тема 9. Теория игр и принятия решений
Основные понятия теории игр. Классификация игр. Формальное представление игр. Принципы решения матричных антагонистических игр. Игры с ненулевой суммой и кооперативные игры. Применение теории игр для анализа проблем микроэкономики. Позиционные игры.
Тема 10. Элементы вариационного исчисления
Основные понятия вариационного исчисления. Необходимые условия оптимальности первого порядка в простейшей задаче вариационного исчисления. Интегрирование уравнения Эйлера. Классическая задача о брахистотроне. Глобальный и локальные минимумы, вырожденные решения. Необходимые условия в задаче со старшими производными. Задача управления с оптимизацией расхода "энергии". Вариационные задачи с подвижными границами. Условия трансверсальности. Оптимальные решения в различных классах допустимых функций. Роль условия трансверсальности в задаче Ньютона.СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….... 3
1. Сущность и классификация методов принятия управленческих решений.. 5
1.1. Сущность и характеристика методов принятия решений……………….. 5
1.2. Классификация методов принятия решений.…………………………….. 7
1.3. Неформальные (эвристические) методы…………………………………
1.4. Коллективные методы………………………………………………………
1.5. Количественные методы……………………………………………………
7
8
11
2. Реализация методов принятия решений в СООО «Дарида»…………..… 13
2.1. Организационная структура СООО «Дарида»………………..……….. 13
2.2. Оценка показателей эффективности деятельности СООО «Дарида»….. 17
2.3. Трудности, связанные с реализацией методов принятия упраленческих решений в СООО «Дарида»…………...……………….……………….…….. 21
3. Пути преодоления трудностей, связанных с реализацией методов принятия управленческих решений в СООО «Дарида»…………………….. 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………..… 28
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….... 29