Предмет: Инвестиции
Выбрана работа: Методы принятия решений
Задание 1.
Построить уравнение регрессии, описывающее зависимость прибыли банка (у) от объема межбанковских кредитов и депозитов (х), оценить ее качество и степень зависимости. С помощью построенной регрессии спрогнозировать, какой будет средняя прибыль банка упр. при достижении объема межбанковских кредитов и депозитов величины хпр = 68.
i xi yi xi*yi xi2 yi2
1 47 25 1175 2209 625
2 50 26 1300 2500 676
3 52 35 1820 2704 1225
4 55 50 2750 3025 2500
5 55 53 2915 3025 2809
6 58 59 3422 3364 3481
7 60 55 3300 3600 3025
8 60 58 3480 3600 3364
9 60 62 3720 3600 3844
10 62 60 3720 3844 3600
11 65 63 4095 4225 3969
12 65 65 4225 4225 4225
Сумма 689 611 35922 39921 3334
На основе визуального сравнения значений x и y можно сделать вывод о том, что наиболее подходящей является линейная зависимость. Необходимые промежуточные расчеты представлены в таблице.
y = b0+b1*x
b0 = (611*39921-689*35922)/12*39921-689*689 = -82,78
b1 = (12*35922-689*611)/12*39921-689*689=2,33
Средняя прибыль банка при достижении объема межбанковских кредитов величины 68 составит:
y=-82,78+2,33*68=75,56061 млн. руб.
Задание 3.
Руководство одного из банков решило разместить ресурсы в операциях с процентным арбитражем с целью получения прибыли от разницы процентных ставок на различных кредитных рынках с учетом изменения валютных курсов. Для проведения операций с процентным арбитражем на домашнем кредитном рынке были приобретены 500 000 российских рублей под р=8% годовых на месяц. На момент начала операции 01.01.05 наиболее привлекательными для банка оказались кредитный рынок США и Еврорынок. Процентная ставка по вкладам на месяц на кредитном рынке США равнялась с=8,53% годовых, а на Еврорынке по вкладам в евро на месяц е=8,5% годовых. Соотношение курсов валют на 01.01.05 было следующее RUR/?=K?==33,4руб., RUR/$=K$= 29,6руб. Через месяц, на момент окончания операции, 31.01.05 прогнозируются следующие курсы валют: с вероятностью q1= 0,45 RUR/?=К1?=34,2 руб. и RUR/$=К1$= 28,3руб.; с вероятность q2=0,55 RUR/?=К2?=32,7 руб. и RUR/$=К2$=30,8руб. Определить наилучшую стратегию размещения ресурсов сроком на 1 месяц, используя критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Байеса (параметр = 0,3).
Задание 4.
Компания рассматривает строительство филиалов в 4-х местах, соответственно имеется 4 проекта продолжительностью 5 лет. Первоначальные инвестиции и доходы по годам Sit , для i – го проекта в млн. руб. приводятся в таблице.
Вернуться назад к списку работ
